كيف تستخدم وظيفة Arima في R؟
كيف تستخدم وظيفة Arima في R؟

فيديو: كيف تستخدم وظيفة Arima في R؟

فيديو: كيف تستخدم وظيفة Arima في R؟
فيديو: Как использовать пакет Auto Arima Forecast в R! 2024, شهر نوفمبر
Anonim

أريما () تعمل في R يستخدم مجموعة من اختبارات جذر الوحدة ، وتقليل AIC و MLE للحصول على نموذج ARIMA . اختبار KPSS هو تستخدم لتحديد عدد الاختلافات (د) في خوارزمية Hyndman-Khandakar للتلقائية أريما النمذجة. ثم يتم اختيار p و d و q عن طريق تصغير AICc.

علاوة على ذلك ، ماذا يفعل auto Arima في R؟

ARIMA تلقائي يأخذ في الاعتبار قيم AIC و BIC التي تم إنشاؤها (كما ترى في الكود) لتحديد أفضل مجموعة من المعلمات. تعتبر قيم AIC (معيار معلومات Akaike) و BIC (معيار المعلومات Bayesian) مقدرات لمقارنة النماذج.

بجانب ما سبق ، كيف تقيم نموذج Arima؟ 1. تقييم نموذج ARIMA

  1. قسّم مجموعة البيانات إلى مجموعات تدريب واختبار.
  2. امش خطوات الوقت في مجموعة بيانات الاختبار. تدريب نموذج ARIMA. قم بعمل تنبؤ من خطوة واحدة. توقع المتجر الحصول على المراقبة الفعلية وتخزينها.
  3. حساب درجة الخطأ للتنبؤات مقارنة بالقيم المتوقعة.

بهذه الطريقة ، ما هو نموذج Arima في R؟

أريما (المتوسط المتحرك الانحدار التلقائي) هو أسلوب شائع الاستخدام يستخدم لملاءمة بيانات السلاسل الزمنية والتنبؤ. خطوات بناء نموذج ARIMA سيتم شرحه. أخيرًا ، يتم استخدام demostration ص سوف يتم عرضها.

ما هو AR و MA في Arima؟

ال AR جزء من أريما يشير إلى أن متغير الفائدة المتطور ينخفض إلى قيمه المتأخرة (أي السابقة). ال ماجستير يشير الجزء إلى أن خطأ الانحدار هو في الواقع مزيج خطي من مصطلحات الخطأ التي حدثت قيمها بشكل متزامن وفي أوقات مختلفة في الماضي.

موصى به: